Wat is die Chande Kroll Stop?
Die Chande Kroll Stop is 'n wisselvalligheid-gebaseerde aanwyser wat ontwikkel is deur Tushar Chande en Stanley Kroll. Dit is ontwerp om te stel stop-verlies vlakke wat aanpasbaar is by marktoestande. Deur die wisselvalligheid van die sekuriteit in ag te neem, pas die Chande Kroll Stop die keerverliesvlakke aan, wat dit moontlik maak traders te verminder risiko terwyl winste kan loop.
Die Chande Kroll Stop Formule
Die Chande Kroll Stop bestaan uit twee lyne, 'n lang stop en 'n kort stop, wat die keerverliesvlakke vir onderskeidelik lang en kort posisies verteenwoordig. Om hierdie keerverliesvlakke te bereken, maak die Chande Kroll Stop staat op die volgende formule:
Bereken die Ware Omvang (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{vorige}|, |L – C_{vorige}|)$$
bereken die Gemiddelde ware omvang (ATR) oor 'n bepaalde tydperk (gewoonlik 10 periodes):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Bereken die Hoogste Hoog (HH) en Laagste Laag (LL) oor 'n gespesifiseerde terugkykperiode (gewoonlik 20 periodes):
HH = \maks(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Bereken die aanvanklike stopvlakke vir lang en kort posisies:
Aanvanklike_Lang_Stop = HH – k * ATR
Aanvanklike_Kort_Stop = LL + k * ATR
Dateer die stopvlakke op vir lang en kort posisies:
Lang_Stop = \max(Aanvanklike_Lang_Stop, Lang_Stop_{vorige})
Kort_Stop = \min(Aanvanklike_Kort_Stop, Kort_Stop_{vorige})
In die formule verteenwoordig H die hoë prys, L die lae prys, en C_{prev} die vorige sluitingsprys.
Hoe om die Chande Kroll Stop te gebruik
Die Chande Kroll Stop kan op verskeie maniere gebruik word om jou handelstrategie te verbeter:
- Neigings volg: Wanneer die prys bo die lang stop is, traders kan oorweeg om 'n lang posisie te betree, terwyl wanneer die prys onder die kort stop is, hulle kan oorweeg om 'n kort posisie te betree.
- Risiko bestuur: Traders kan die Chande Kroll Stop gebruik om keerverliesopdragte te stel om hul posisies te beskerm. Byvoorbeeld, as in 'n lang posisie, die trader kan 'n keerverliesorder op die langstopvlak plaas, en omgekeerd vir 'n kort posisie.
- Uitgangstrategie: Die Chande Kroll Stop kan dien as 'n sleepstop wat aanpas volgens Mark onbestendigheid, verskaffing traders met 'n dinamiese uittreepunt om winste te sluit.
Kombinasies van die Chande Kroll Stop
Die Chande Kroll Stop is 'n tegniese aanwyser wat sommige van die konsepte van gewilde aanwysers kombineer, naamlik die Lang Stop Lyn, Gemiddeld True Range (ATR) en Trailing Stop. Die Chande Kroll Stop help traders stel dinamiese keerverliesvlakke vir beide lang en kort posisies gebaseer op markonbestendigheid en onlangse prysaksie.
Hier is hoe die genoemde aanwysers verband hou met die Chande Kroll Stop:
1. Lang stoplyn
Die lang stoplyn is 'n vlak wat gebruik word om keerverliesopdragte vir lang posisies te stel. Dit is 'n dinamiese lyn wat aanpas volgens prysaksie en marktoestande. Die primêre doel van die Lang Stop Lyn is om te beskerm traders van beduidende verliese deur 'n uitgangpunt te verskaf as die mark teen hul posisie beweeg.
'n Algemene metode om die Langstoplyn te bereken is deur die Chande Kroll Stop-aanwyser te gebruik, wat die hoogste hoë en die gemiddelde ware omvang (ATR) oor 'n bepaalde tydperk in ag neem. Die lang stoplyn word 'n sekere afstand onder die hoogste hoogtepunt gestel, bepaal deur die ATR met 'n gekose faktor te vermenigvuldig.
2. Gemiddelde ware omvang oor P-stawe
Die Average True Range (ATR) is 'n wisselvalligheidsaanwyser wat die gemiddelde prysklas oor 'n gespesifiseerde aantal stawe (P-stawe) meet. Dit help traders verstaan die mate van prysskommelings en word algemeen gebruik in die opstel van stop-verlies bestellings en wins teikens.
Om die ATR oor P-stawe te bereken, volg hierdie stappe:
Bereken die Ware Omvang (TR) vir elke staaf:
TR = maks(Hoog – Laag, Hoog – Vorige Sluiting, Vorige Sluiting – Laag
Bereken die ATR oor P-stawe:
ATR = (1/P) * ∑(TR) vir die laaste P mate
Die ATR kan gebruik word om dinamiese keerverliesopdragte op te stel wat die huidige markonbestendigheid in ag neem, soos gesien in die Chande Kroll Stop- en Chandelier Exit-aanwysers.
3. Sleep stop
'n Trailing Stop is 'n tipe stop-verlies bestelling wat saam met die mark beweeg en sy vlak aanpas soos die prys in 'n gunstige rigting beweeg. Die primêre doelwit van 'n agterstop is om winste vas te sluit terwyl die posisie ruimte gee om te groei.
Sleephaltes kan gestel word as 'n vaste afstand vanaf die huidige prys of gebaseer op 'n tegniese aanwyser, soos die ATR. Soos die mark beweeg in die trader se guns, die agterste stop beweeg dienooreenkomstig, die beskerming van die winste. As die mark egter omkeer, bly die agterste stop op sy laaste vlak, wat 'n uittreepunt bied wat potensiële verliese beperk.
Kandelaar uitgang
Die Chandelier Exit is 'n wisselvalligheid-gebaseerde aanwyser wat ontwikkel is deur Charles LeBeau. Dit is ontwerp om te help traders bepaal uittreepunte vir hul posisies deur die opstel van stop-verlies bestellings gebaseer op die ATR.
Die Chandelier Exit bestaan uit twee lyne: die lang Chandelier Exit en die kort Chandelier Exit. Volg hierdie stappe om die Chandelier Exit te bereken:
Bereken die ATR oor 'n bepaalde tydperk (bv. 14 bars).
Bepaal 'n vermenigvuldiger (bv. 3).
Bereken die lang kandelaar-uitgang:
Lang kandelaaruitgang = Hoogste Hoog – (Vermenigvuldiger * ATR)
Bereken die kort Chandelier Exit:
Kort kandelaaruitgang = Laagste Laag + (Vermenigvuldiger * ATR)
Die Chandelier Exit laat toe traders om stop-verlies bestellings te stel wat aanpas by markonbestendigheid, om winste te beskerm terwyl ruimte voorsien word vir die posisie om te groei.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Beide die Chande Kroll Stop en die Chandelier Exit is gewilde metodes wat gebruik word om keerverliesopdragte te bepaal. Alhoewel hulle 'n soortgelyke doel in risikobestuur dien, het elkeen afsonderlike kenmerke en toepassings. Om die verskille tussen hierdie twee te verstaan, kan deurslaggewend wees traders in die optimalisering van hul uitgang strategieë.
Belangrike verskille
- Berekeningsmetode: Terwyl albei die ATR gebruik, behels die Chande Kroll Stop 'n meer komplekse berekening en stel dit gewoonlik verder weg van die huidige prys as die Chandelier Exit.
- Risikotoleransie: Die Chande Kroll Stop-pakke traders wat gemaklik is met hoër risiko en meer beduidende markskommelings. Daarteenoor is die Chandelier Exit meer konserwatief, wat 'n beroep doen op diegene wat verkies om winste nouer te beskerm.
- Marktoepassing: Die Chande Kroll Stop kan meer effektief wees in hoogs wisselvallige markte waar 'n wyer stop nodig is om voortydige uitgange te vermy. Die Chandelier Exit, wat strenger is, is beter geskik vir markte met duideliker neigings en minder uiterste wisselvalligheid.
Gevolgtrekking
Die Chande Kroll Stop is 'n waardevolle hulpmiddel wat kan help traders bestuur risiko, volg neigings en bedink effektiewe uitgangstrategieë. Deur die formule agter die Chande Kroll Stop te verstaan en te weet hoe om dit toe te pas in werklike handelsscenario's, traders kan hul besluitnemingsprosesse verbeter en moontlik hul kanse op sukses in die markte verhoog.
Samevattend, die Chande Kroll Stop is 'n noodsaaklike toevoeging tot enige trader se gereedskapstel. Sy vermoë om by veranderende marktoestande aan te pas en dinamiese keerverliesvlakke te verskaf gebaseer op wisselvalligheid maak dit 'n robuuste en betroubare aanwyser. Deur die Chande Kroll Stop in jou handelstrategie in te sluit, kan jy risiko beter bestuur en jou toegangs- en uitgangpunte optimaliseer, wat uiteindelik lei tot verbeterde handelsprestasie.
