1. Verstaan die gemiddelde ware omvang (ATR)
1.1. Definisie van ATR
ATR, of Gemiddelde ware omvang, Is 'n tegniese ontleding instrument wat aanvanklik ontwikkel is vir kommoditeit markte deur J. Welles Wilder, Jr. Dit is 'n wisselvalligheidsaanwyser wat die mate van prysvariasie in 'n spesifieke finansiële instrument oor 'n bepaalde tydperk meet.
Om die ATR te bereken, moet 'n mens drie potensiële scenario's vir elke tydperk (gewoonlik 'n dag) oorweeg:
- Die verskil tussen die huidige hoog en die huidige laag
- Die verskil tussen die vorige sluiting en die huidige hoogtepunt
- Die verskil tussen die vorige sluiting en die huidige laagtepunt
Elke scenario se absolute waarde word bereken, en die hoogste waarde word as die Ware Omvang (TR) geneem. Die ATR is dan die gemiddelde van hierdie ware reekse oor 'n bepaalde tydperk.
Die ATR is nie 'n rigtingwyser, soos MACD or RSI , maar 'n mate van Mark onbestendigheid. Hoë ATR-waardes dui op hoë wisselvalligheid en kan markonsekerheid aandui. Omgekeerd dui lae ATR-waardes op lae wisselvalligheid en kan markgenoegheid aandui.
In kort, die ATR bied 'n dieper begrip van markdinamika en help traders om hul strategieë aan te pas volgens markonbestendigheid. Dit is 'n noodsaaklike hulpmiddel wat dit toelaat traders om hul te bestuur risiko meer effektief, stel toepaslike keerverliesvlakke en identifiseer potensiële wegbreekgeleenthede.
1.2. Belangrikheid van ATR in Trading
Soos ons bespreek het traders gebruik ATR om 'n prentjie van markonbestendigheid te kry. Maar hoekom is dit so belangrik?
Eerstens kan die ATR help traders meet die mark se wisselvalligheid. Verstaan markonbestendigheid is van kardinale belang vir traders aangesien dit hul aansienlik kan beïnvloed handel strategieë. Hoë wisselvalligheid is dikwels gelyk aan hoër risiko, maar ook hoër potensiële opbrengste. Aan die ander kant dui lae wisselvalligheid op 'n meer stabiele mark, maar met potensieel laer opbrengste. Deur 'n mate van wisselvalligheid te verskaf, kan die ATR help traders neem ingeligte besluite oor hul risiko en beloning trade-af.
Tweedens kan die ATR gebruik word om te stel stop verlies vlakke te gebruik.. 'n Keerverlies is 'n voorafbepaalde punt waarop a trader sal 'n voorraad verkoop om hul verliese te beperk. Die ATR kan help traders stel 'n keerverliesvlak wat die mark se wisselvalligheid weerspieël. Deur so te doen, traders kan verseker dat hulle nie voortydig gestop word uit a trade as gevolg van normale markskommelings.
Derdens kan die ATR gebruik word om uitbrekings te identifiseer. 'n Uitbreking vind plaas wanneer die prys van 'n aandeel bo 'n weerstandsvlak of onder 'n ondersteuningsvlak beweeg. Die ATR kan help traders identifiseer potensiële uitbrekings deur aan te dui wanneer die mark se wisselvalligheid toeneem.
2. Bereken die gemiddelde ware omvang (ATR)
Bereken die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n proses wat 'n paar sleutelstappe behels. Eerstens moet jy die Ware Omvang (TR) vir elke tydperk in jou geselekteerde tydraamwerk bepaal. Die TR is die grootste van die volgende drie waardes: die huidige hoogtepunt minus die huidige laagtepunt, die absolute waarde van die huidige hoogtepunt minus die vorige sluiting, of die absolute waarde van die huidige laagtepunt minus die vorige sluiting.
Nadat u die TR bepaal het, bereken u dan die ATR deur die TR oor 'n bepaalde tydperk, tipies 14 periodes, te gemiddelde. Dit word gedoen deur die TR-waardes vir die afgelope 14 periodes op te tel en dan deur 14 te deel. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die ATR 'n bewegende gemiddelde, wat beteken dat dit herbereken word soos nuwe data beskikbaar word.
Hoekom is dit belangrik? Die ATR is 'n maatstaf van markonbestendigheid. Deur die ATR te verstaan, traders kan beter peil wanneer om in of uit a trade, stel toepaslike keerverliesvlakke in en bestuur risiko. Byvoorbeeld, 'n hoër ATR dui op 'n meer wisselvallige mark, wat 'n meer konserwatiewe handelstrategie kan voorstel.
Hou in gedagte, die ATR verskaf geen rigtinggewende inligting nie; dit meet net wisselvalligheid. Daarom word dit die beste gebruik in samewerking met ander tegniese aanwysers om ingeligte handelsbesluite te neem.
Hier is 'n vinnige opsomming:
- Bepaal die Ware Omvang (TR) vir elke periode
- Bereken die ATR deur die gemiddelde van die TR oor 'n gespesifiseerde tydperk (tipies 14 periodes)
- Gebruik die ATR om markonbestendigheid te verstaan en jou handelsbesluite in te lig
Onthou: Die ATR is 'n instrument, nie 'n strategie nie. Dit is aan die individu trader om die data te interpreteer en te besluit hoe om dit die beste op hul handelstrategie toe te pas.
2.1. Stap-vir-stap berekening van ATR
Die ontsluiting van die raaisels van die Gemiddelde Ware Omvang (ATR) begin met 'n omvattende begrip van die stap-vir-stap-berekening daarvan. Om te begin, is dit noodsaaklik om te weet dat ATR gebaseer is op drie verskillende berekeninge, wat elkeen 'n ander tipe prysbeweging verteenwoordig.
Eerstens, bereken jy die "ware reeks" vir elke tydperk in jou gekose tydraamwerk. Dit kan gedoen word deur die huidige hoë met die huidige laagtepunt, die huidige hoogtepunt met die vorige sluiting en die huidige laagtepunt met die vorige sluiting te vergelyk. Die hoogste waarde wat uit hierdie drie berekeninge verkry word, word as die ware reeks beskou.
Vervolgens bereken jy die gemiddelde van hierdie ware reekse oor 'n spesifieke tydperk. Dit word tipies oor 'n 14-tydperk gedoen, maar kan aangepas word op grond van jou handelstrategie.
Ten slotte, om die data glad te maak en 'n meer akkurate voorstelling van markonbestendigheid te verskaf, is dit algemeen om 'n 14-periode eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) in plaas van 'n eenvoudige gemiddelde.
Hier is 'n stap-vir-stap uiteensetting:
- Bereken die ware omvang vir elke periode: TR = maks[(hoog – laag), abs(hoog – vorige sluiting), abs(laag – vorige sluiting)]
- Gemiddeld die ware reekse oor jou gekose tydperk: ATR = (1/n) Σ TR (waar n die aantal periodes is, en Σ TR die som van die ware reekse oor n periodes is)
- Vir 'n gladder ATR, gebruik 'n 14-periode EMA: ATR = [(vorige ATR x 13) + huidige TR] / 14
Onthou, die ATR is 'n instrument wat gebruik word om markonbestendigheid te meet. Dit voorspel nie prysrigting of omvang nie, maar dit kan jou help om die mark se gedrag te verstaan en jou handelstrategie dienooreenkomstig aan te pas.
2.2. Gebruik ATR in Tegniese Analise
Die krag van die Average True Range (ATR) in tegniese ontleding lê in sy veelsydigheid en eenvoud. Dit is 'n hulpmiddel wat, wanneer dit korrek gebruik word, kan voorsien traders met waardevolle insigte in markonbestendigheid. Verstaan die ATR is soortgelyk aan 'n geheime wapen in jou handelsarsenaal, wat jou in staat stel om die woelige waters van die finansiële markte met groter selfvertroue en akkuraatheid te navigeer.
Wisselvalligheid is die hartklop van die mark, en die ATR is sy polsslag. Dit meet markonbestendigheid deur die gemiddelde reeks tussen die hoë en lae pryse oor 'n bepaalde tydperk te bereken. Hierdie inligting kan ongelooflik nuttig wees om keerverliesbestellings op te stel en potensiële uitbreekgeleenthede te identifiseer.
Gebruik die ATR in jou tegniese ontleding behels 'n paar sleutelstappe. Eerstens moet jy die ATR-aanwyser by jou kaartplatform voeg. Vervolgens moet jy die tydperk kies waaroor die ATR die gemiddelde reeks sal bereken. Die standaardtydperk vir die ATR is 14, maar dit kan aangepas word om by jou handelstyl te pas. Sodra die ATR opgestel is, sal dit outomaties die gemiddelde ware reeks vir die geselekteerde tydperk bereken en dit as 'n lyn op jou grafiek vertoon.
Die interpretasie van die ATR is reguit. 'n Hoë ATR-waarde dui op hoë wisselvalligheid, terwyl 'n lae ATR-waarde lae wisselvalligheid voorstel. Wanneer die ATR-lyn styg, beteken dit dat markonbestendigheid toeneem, wat 'n potensiële handelsgeleentheid kan aandui. Omgekeerd dui 'n dalende ATR-lyn daarop dat markonbestendigheid afneem, wat 'n tydperk van konsolidasie kan aandui.
3. Die toepassing van die gemiddelde ware reeks (ATR) in handel strategieë
Die toepassing van die gemiddelde ware reeks (ATR) in handelstrategieë kan 'n spel-wisselaar wees vir traders wat hul winste wil maksimeer en hul risiko's wil verminder. Die ATR is 'n veelsydige instrument wat markonbestendigheid meet deur die gemiddelde reeks tussen die hoë en lae pryse oor 'n bepaalde tydperk te bereken.
Een van die doeltreffendste maniere om die ATR te gebruik, is om keerverliesopdragte op te stel. Deur jou keerverlies op 'n veelvoud van die ATR te stel, kan jy verseker dat jou trades word slegs verlaat wanneer daar 'n beduidende prysbeweging is, wat die risiko verminder om voortydig gestop te word. Byvoorbeeld, as die ATR 0.5 is en jy besluit om jou keerverlies op 2x die ATR te stel, sal jou keerverlies gestel word op 1.0 onder jou intreeprys.
Nog 'n kragtige toepassing van die ATR is om jou winsdoelwitte te bepaal. Deur die ATR te gebruik om die gemiddelde prysbeweging te meet, kan jy realistiese winsdoelwitte stel wat ooreenstem met die huidige markonbestendigheid. Byvoorbeeld, as die ATR 2.0 is, kan die stel van 'n winsdoelwit van 4.0 bo jou intreeprys 'n lewensvatbare strategie wees.
Die ATR kan ook gebruik word om jou posisies te grootte. Deur die huidige ATR in ag te neem, kan jy die grootte van jou posisies aanpas om 'n konsekwente risikovlak oor verskillende marktoestande te handhaaf. Dit beteken dat jy in meer wisselvallige markte jou posisiegrootte sal verminder, en in minder wisselvallige markte sal jy jou posisiegrootte vergroot.
Onthou, terwyl die ATR 'n kragtige instrument is, moet dit nie in isolasie gebruik word nie. Dit is van kardinale belang om die ATR te kombineer met ander tegniese ontledingsinstrumente en aanwysers om 'n omvattende handelstrategie te skep. Op hierdie manier kan jy volledige advertensie neemvantage van die insigte wat deur die ATR verskaf word en jou handelsprestasie verbeter.
3.1. ATR in Trend-volgende strategieë
Op die gebied van tendens volgende strategieë, die Gemiddelde ware omvang (ATR) speel 'n deurslaggewende rol. Dit is 'n kragtige instrument wat gebruik kan word om markonbestendigheid te meet en stop-verlies bestellings te stel, en sodoende jou handelsposisie te beskerm. Die sleutel lê daarin om die ATR se potensiaal te verstaan en dit vir jou advertensie te gebruikvantage.
Oorweeg 'n bullish markscenario, waar pryse op 'n bestendige opwaartse trajek is. As 'n trader, jy sal hierdie tendens so lank as moontlik wil ry, en jou wins maksimeer. Die dinamiese aard van die mark noodsaak egter die gebruik van 'n beskermende keerverlies. Dit is waar die ATR ter sprake kom. Deur die ATR-waarde met 'n faktor te vermenigvuldig (gewoonlik tussen 2 en 3), kan jy 'n stel dinamiese stop-verlies wat aanpas met markonbestendigheid.
Byvoorbeeld, as die ATR 0.5 is en jy kies 'n vermenigvuldiger van 2, sal jou keerverlies 1 punt onder die huidige prys gestel word. Soos die ATR toeneem, wat hoër wisselvalligheid aandui, beweeg jou keerverlies verder weg van die huidige prys, wat jou trade met meer asemhalingsruimte. Omgekeerd, soos die ATR afneem, beweeg jou keerverlies nader aan die huidige prys, om te verseker dat jy die trade voordat die neiging omkeer.
In 'n soortgelyke trant kan die ATR in 'n lomp mark gebruik word om 'n keerverlies bo die huidige prys te stel. Op hierdie manier kan jy die bate kort verkoop en die bate verlaat trade wanneer die tendens omkeer, en sodoende jou verliese beperk.
Deur die ATR te inkorporeer in jou neiging volgende strategieë, kan jy jou risiko effektief bestuur terwyl jy die markgolwe ry. Dit is 'n bewys van die feit dat dit in handel, soos in die lewe, nie net oor die bestemming gaan nie, maar ook oor die reis. Die ATR verseker dat jou reis so glad en winsgewend moontlik is.
3.2. ATR in teen-tendensstrategieë
Teen-tendens strategieë kan 'n hoë-risiko, hoë-beloning spel in handel wees, maar wanneer jy die krag van die Gemiddelde ware omvang (ATR) tot jou beskikking, kan die kans aansienlik in jou guns kantel. Dit is omdat die ATR, uit die aard van die saak, markonbestendigheid meet, wat jou in staat stel om meer ingeligte besluite te neem.
Wanneer ATR in teen-tendensstrategieë gebruik word, is dit van kardinale belang om te verstaan dat die ATR-waarde kan help om potensiële tendensomskrywings te identifiseer. Byvoorbeeld, 'n skielike toename in ATR-waarde kan 'n moontlike verandering in neiging voorstel, wat 'n geleentheid bied om 'n teentendens te betree trade.
Oorweeg hierdie scenario: Jy sien die ATR-waarde vir 'n spesifieke bate het die afgelope paar dae geleidelik toegeneem. Dit kan aandui dat die huidige neiging dalk stoom verloor en 'n ommekeer kan op die horison wees. Deur 'n teentendens te plaas trade op hierdie stadium kan jy moontlik die nuwe tendens vroeg opvang en dit vir aansienlike winste ry.
Die gebruik van die ATR in teen-tendens strategieë gaan alles daaroor om markonbestendigheid te verstaan en dit vir jou advertensie te gebruikvantage. Dit gaan daaroor om moontlike tendensomswaai vroeg raak te sien en daaruit munt te slaan. En hoewel dit nie 'n onfeilbare metode is nie, kan dit, wanneer dit korrek en in kombinasie met ander gereedskap gebruik word, jou kanse op sukses aansienlik verhoog. trades.
4. Beperkings en oorwegings van die gemiddelde ware omvang (ATR)
Mens moet altyd in gedagte hou dat die Gemiddelde Ware Omvang (ATR) nie 'n rigtingaanwyser is nie. Dit dui nie die rigting van prysveranderinge aan nie, maar kwantifiseer eerder wisselvalligheid. Dus, 'n stygende ATR impliseer nie noodwendig 'n stygende prys of 'n bullish mark nie. Net so dui 'n dalende ATR nie altyd 'n dalende prys of lomp mark aan nie.
Nog 'n belangrike oorweging is die ATR se sensitiwiteit vir skielike prysskokke. Aangesien dit op grond van absolute prysveranderinge bereken word, kan 'n skielike, beduidende prysverandering die ATR drasties beïnvloed. Dit kan soms lei tot 'n oordrewe ATR-waarde, wat dalk nie die ware markonbestendigheid akkuraat weerspieël nie.
Daarbenewens kan die ATR soms agter die werklike markveranderinge bly. Dit is as gevolg van die inherente vertraging teenwoordig in die berekening van die ATR. Die ATR is gebaseer op historiese prysdata, en as sodanig reageer dit dalk nie vinnig op skielike, korttermynmarkveranderinge nie.
Die doeltreffendheid van die ATR kan ook oor verskillende markte en tydraamwerke verskil. Die ATR is dalk nie ewe effektief in alle marktoestande of vir alle sekuriteite nie. Dit is geneig om die beste te werk in markte met konsekwente wisselvalligheidspatrone. Verder kan die keuse van die periodeparameter vir die ATR-berekening die akkuraatheid daarvan grootliks beïnvloed.
Alhoewel die ATR 'n kragtige instrument is om markonbestendigheid te bepaal, moet dit nie in isolasie gebruik word nie. Soos alle tegniese aanwysers, moet die ATR saam met ander gereedskap en tegnieke gebruik word vir die beste resultate. Byvoorbeeld, die kombinasie van die ATR met 'n tendensaanwyser kan meer betroubare handelsseine verskaf.
4.1. ATR en markgapings
Uitpak van die verhouding tussen ATR en Market gapings is soos om die lae van 'n ui terug te skil. Elke laag verteenwoordig 'n nuwe vlak van begrip, 'n dieper insig in die komplekse dinamika van die handelswêreld.
Die konsep van Market Gaps is relatief eenvoudig. Hulle verteenwoordig die prysverskil tussen die sluitingsprys van 'n sekuriteit op een dag en sy openingsprys op die volgende. Hierdie gapings kan om 'n verskeidenheid redes voorkom, van beduidende nuusgebeure tot eenvoudige vraag- en aanbodwanbalanse.
Wanneer jy egter die Gemiddelde ware omvang (ATR) in die vergelyking raak dinge 'n bietjie meer interessant. ATR is 'n wisselvalligheidsaanwyser wat die mate van prysonbestendigheid meet. Dit voorsien traders met 'n numeriese waarde wat die gemiddelde reeks tussen die hoë en lae prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke tydperk weerspieël.
So, hoe kruis hierdie twee konsepte?
Wel, een van die maniere traders kan die ATR gebruik, is om te help om potensiële markgapings te voorspel. As die ATR hoog is, dui dit daarop dat die sekuriteit aansienlike wisselvalligheid ervaar, wat moontlik tot 'n markgaping kan lei. Omgekeerd kan 'n lae ATR 'n laer waarskynlikheid van 'n markgaping aandui.
Byvoorbeeld, kom ons sê a trader monitor 'n spesifieke sekuriteit wat 'n buitengewoon hoë ATR het. Dit kan 'n teken wees dat die sekuriteit gereed is vir 'n markgaping. Die trader kan dan hierdie inligting gebruik om hul handelstrategie dienooreenkomstig aan te pas, miskien deur 'n keerverliesorder op te stel om teen potensiële verliese te beskerm.
Onthou: Handel is net soveel 'n kuns as wat dit 'n wetenskap is. Om die verhouding tussen ATR en Market Gaps te verstaan, is net een stuk van die legkaart. Maar dit is 'n belangrike stuk wat jou kan help om meer ingeligte handelsbesluite te neem.
4.2. ATR en Volatiliteit Verskuiwings
Wisselvalligheid verskuif is 'n trader se brood en botter, en om dit te verstaan is noodsaaklik vir suksesvolle handel. Met die Average True Range (ATR) kan jy 'n voorsprong in jou handelstrategie kry.
Verstaan ATR en wisselvalligheid verskuiwings kan jou insigte gee oor markdinamika wat nie onmiddellik sigbaar is nie. Byvoorbeeld, 'n skielike toename in die ATR na 'n groot afwaartse beweging in prys kan 'n moontlike ommekeer aandui. Dit is omdat hoë ATR-waardes dikwels by markbodems voorkom, na 'n "paniek"-verkope.
Aan die ander kant word lae ATR-waardes dikwels gevind tydens verlengde sywaartse periodes, soos dié wat by tops en na konsolidasieperiodes gevind word. 'n Wisselvalligheidsverskuiwing vind plaas wanneer die ATR-waarde aansienlik oor 'n kort tydperk verander, wat 'n potensiële verandering in marktoestande aandui.
Hoe om wisselvalligheidsverskuiwings met ATR te identifiseer? Een algemene metode is om te soek na 'n reeks ATR-waardes wat 1.5 keer groter is as die vorige waarde. Dit kan 'n wisselvalligheidsverskuiwing aandui. Nog 'n benadering is om 'n bewegende gemiddelde van die ATR te gebruik en te kyk vir tye wanneer die huidige ATR bo die bewegende gemiddelde is.
4.3. ATR en verskillende tydraamwerke
Verstaan die toepassing van ATR oor verskillende tydraamwerke is 'n spel-wisselaar in die wêreld van handel. Die ATR is 'n veelsydige aanwyser wat aanpas by die tydsraamwerk waarin jy handel dryf, wat jou 'n dinamiese instrument gee om markonbestendigheid te meet. Traders, of hulle dag traders, swaai traders, of langtermynbeleggers, kan almal baat vind by om te verstaan hoe die ATR in verskillende tydraamwerke funksioneer.
Byvoorbeeld, dag traders kan 'n gebruik 15 minute tydraamwerk om die ATR te ontleed. Hierdie korter tydraamwerk bied 'n vinnige momentopname van intradag-wisselvalligheid, wat dit moontlik maak traders om vinnige besluite te neem gebaseer op die huidige marktoestande.
Aan die ander kant, swaai traders kan kies vir 'n daaglikse tydraamwerk. Dit gee 'n breër siening van die mark se wisselvalligheid oor 'n paar dae, wat waardevolle insig bied vir diegene wat posisies oornag of vir 'n paar dae op 'n slag beklee.
Laastens, langtermyn beleggers kan 'n vind weeklikse of maandelikse tydraamwerk nuttiger. Hierdie langer tydraamwerk bied 'n makro-oorsig van die mark se wisselvalligheid, wat deurslaggewend is vir die neem van strategiese beleggingsbesluite.
In wese is die ATR 'n kragtige instrument wat aangepas kan word vir jou handelstyl en tydraamwerk. Dit is nie 'n een-grootte-pas-almal-aanwyser nie; in plaas daarvan bied dit 'n buigsame manier om markonbestendigheid te meet. Deur te verstaan hoe om die ATR toe te pas oor verskillende tydraamwerke, traders kan 'n dieper insig in markgedrag kry en meer ingeligte handelsbesluite neem.
